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Chapitre D'ouvrage Année : 2009

Forward equations for portfolio credit derivatives

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-00354840 , version 1 (21-01-2009)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00354840 , version 1

Citer

R. Cont, I. Savescu. Forward equations for portfolio credit derivatives. R. Cont. Frontiers in quantitative finance: Volatility and credit risk modeling, John Wiley & Sons, Inc., pp.269-293, 2009, Wiley Finance. ⟨hal-00354840⟩
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