Chapitre D'ouvrage
Année : 2009
Serena Benassù : Connectez-vous pour contacter le contributeur
https://hal.science/hal-00354840
Soumis le : mercredi 21 janvier 2009-11:31:45
Dernière modification le : mercredi 24 avril 2024-11:59:45
Dates et versions
Identifiants
- HAL Id : hal-00354840 , version 1
Citer
R. Cont, I. Savescu. Forward equations for portfolio credit derivatives. R. Cont. Frontiers in quantitative finance: Volatility and credit risk modeling, John Wiley & Sons, Inc., pp.269-293, 2009, Wiley Finance. ⟨hal-00354840⟩
Collections
43
Consultations
0
Téléchargements