Article Dans Une Revue
Quantitative Finance
Année : 2004
Bertrand Maillet : Connectez-vous pour contacter le contributeur
https://hal.science/hal-00308980
Soumis le : lundi 4 août 2008-21:48:44
Dernière modification le : jeudi 22 février 2024-17:03:39
Dates et versions
Identifiants
- HAL Id : hal-00308980 , version 1
Citer
Bertrand Maillet, Bogdan Négréa. A Note on Skewness and Kurtosis Adjusted Option Pricing Models under the Martingale Restriction. Quantitative Finance, 2004, 4 (4), pp.479-488. ⟨hal-00308980⟩
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