A Note on Skewness and Kurtosis Adjusted Option Pricing Models under the Martingale Restriction - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Quantitative Finance Année : 2004

A Note on Skewness and Kurtosis Adjusted Option Pricing Models under the Martingale Restriction

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-00308980 , version 1 (04-08-2008)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00308980 , version 1

Citer

Bertrand Maillet, Bogdan Négréa. A Note on Skewness and Kurtosis Adjusted Option Pricing Models under the Martingale Restriction. Quantitative Finance, 2004, 4 (4), pp.479-488. ⟨hal-00308980⟩

Collections

UNIV-PARIS1 CNRS
82 Consultations
0 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More