Tail of the stationnary solution of the stochastic equation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n) with Markovian coefficients - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Stochastic Processes and their Applications Année : 2005

Tail of the stationnary solution of the stochastic equation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n) with Markovian coefficients

Domaines

Probabilités [math.PR]

Benoîte de Saporta  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-00274876

Soumis le : lundi 21 avril 2008-16:42:39

Dernière modification le : jeudi 18 avril 2024-16:33:54

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-00274876 , version 1 (21-04-2008)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00274876 , version 1

Citer

Benoîte de Saporta. Tail of the stationnary solution of the stochastic equation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n) with Markovian coefficients. Stochastic Processes and their Applications, 2005, 115 (12), pp.1954-1978. ⟨hal-00274876⟩

Exporter

BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite

Collections

UNIV-RENNES1 IRMAR UR2-HB CNRS INRIA INSA-RENNES IMB GRETHA UNAM INRIA2 UR1-MATH-STIC UNIV-RENNES2 UNIV-RENNES INSA-GROUPE UR1-MATH-NUM
251 Consultations
0 Téléchargements

Partager

More