Valid asymptotic expansions for the maximum likelihood estimator of the parameter of a stationary, Gaussian, strongly dependent process - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Annals of Statistics Année : 2003

Valid asymptotic expansions for the maximum likelihood estimator of the parameter of a stationary, Gaussian, strongly dependent process

O. Lieberman
  • Fonction : Auteur
D. Zucker
  • Fonction : Auteur
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-00171339 , version 1 (12-09-2007)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00171339 , version 1

Citer

Judith Rousseau, O. Lieberman, D. Zucker. Valid asymptotic expansions for the maximum likelihood estimator of the parameter of a stationary, Gaussian, strongly dependent process. Annals of Statistics, 2003, 31, pp.586-612. ⟨hal-00171339⟩
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