Valid asymptotic expansions for the maximum likelihood estimator of the parameter of a stationary, Gaussian, strongly dependent process - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Annals of Statistics Année : 2003

Valid asymptotic expansions for the maximum likelihood estimator of the parameter of a stationary, Gaussian, strongly dependent process

Judith Rousseau
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Mathématiques Appliquées Paris 5
O. Lieberman
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D. Zucker
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https://hal.science/hal-00171339

Soumis le : mercredi 12 septembre 2007-11:46:30

Dernière modification le : jeudi 11 avril 2024-13:16:13

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Dates et versions

hal-00171339 , version 1 (12-09-2007)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00171339 , version 1

Citer

Judith Rousseau, O. Lieberman, D. Zucker. Valid asymptotic expansions for the maximum likelihood estimator of the parameter of a stationary, Gaussian, strongly dependent process. Annals of Statistics, 2003, 31, pp.586-612. ⟨hal-00171339⟩

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