Approximation of the distribution of the supremum of a centered random walk. Application to the local score - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Methodology and Computing in Applied Probability Année : 2004

Approximation of the distribution of the supremum of a centered random walk. Application to the local score

Marie-Pierre Etienne
Laboratoire Statistique et Génome
CV
Pierre P. Vallois
Institut Élie Cartan de Nancy
Probabilistic numerical methods

Résumé

We determine the rate of convergence of the distribution function of the one-sided supremum of a centered random walk to its limit.

Domaines

Probabilités [math.PR]
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Citer

Marie-Pierre Etienne, Pierre P. Vallois. Approximation of the distribution of the supremum of a centered random walk. Application to the local score. Methodology and Computing in Applied Probability, 2004, 6 (3), pp.255-275. ⟨10.1023/B:MCAP.0000026559.87023.ec⟩. ⟨hal-00141218⟩

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