Article Dans Une Revue
Finance and Stochastics
Année : 2007
Serena Benassù : Connectez-vous pour contacter le contributeur
https://hal.science/hal-00127972
Soumis le : mardi 30 janvier 2007-12:15:25
Dernière modification le : jeudi 4 avril 2024-15:49:41
Dates et versions
Identifiants
- HAL Id : hal-00127972 , version 1
Citer
V. Ly Vath, M. Mnif, H. Pham. A model of optimal portfolio selection under liquidity risk and price impact. Finance and Stochastics, 2007, 11 n.1, pp.51-90. ⟨hal-00127972⟩
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