Article Dans Une Revue
Mathematical Finance
Année : 2005
Serena Benassù : Connectez-vous pour contacter le contributeur
https://hal.science/hal-00101786
Soumis le : jeudi 28 septembre 2006-10:55:03
Dernière modification le : vendredi 19 avril 2024-13:57:37
Dates et versions
Identifiants
- HAL Id : hal-00101786 , version 1
Citer
G. Pagès, V. Bally, J. Printems. A quantization tree method for pricing and hedging multidimensional American options. Mathematical Finance, 2005, 15 n.1, pp.119-168. ⟨hal-00101786⟩
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