Contributions to volatility modeling and risk management and to efficient numerical simulation in finance

Stefano de Marco

Hdr Année : 2022

Contributions to volatility modeling and risk management and to efficient numerical simulation in finance

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Stefano de Marco

Fonction : Auteur
PersonId : 1377304
IdHAL : stefano-de-marco

Centre de Mathématiques Appliquées de l'Ecole polytechnique

Mots clés

Monte Carlo simulation asymptotic methods for stochastic processes optimal transport Stochastic modeling quantitative finance volatility modeling

Processus stochastiques mathématiques financières surface de volatilité simulation Monte-Carlo calcul asymptotique pour les processus stochastiques transport optimal

Domaines

Probabilités [math.PR] Gestion des risques [q-fin.RM]

Fichier principal

HDR_SDeMarco.pdf (2.05 Mo)

Origine	Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Stefano De Marco : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/tel-04554992

Soumis le : lundi 22 avril 2024-15:37:08

Dernière modification le : jeudi 1 août 2024-13:48:06

Dates et versions

tel-04554992 , version 1 (22-04-2024)

Identifiants

HAL Id : tel-04554992 , version 1

Citer

Stefano de Marco. Contributions to volatility modeling and risk management and to efficient numerical simulation in finance. Probability [math.PR]. Institut Polytechnique de Paris, 2022. ⟨tel-04554992⟩

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