Estimating the efficient price from the order flow: A Brownian Cox process approach - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Stochastic Processes and their Applications Année : 2013

Estimating the efficient price from the order flow: A Brownian Cox process approach

Sylvain Delattre
  • Fonction : Auteur
Christian Y. Robert
Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière
Mathieu Rosenbaum
  • Fonction : Auteur

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hal-04854756 , version 1 (23-12-2024)

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Citer

Sylvain Delattre, Christian Y. Robert, Mathieu Rosenbaum. Estimating the efficient price from the order flow: A Brownian Cox process approach. Stochastic Processes and their Applications, 2013, 123 (7), pp.2603-2619. ⟨10.1016/j.spa.2013.04.012⟩. ⟨hal-04854756⟩

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