The exact maximum likelihood based-test for fractional cointegration: critical values, power and size - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Computational Economics Année : 2004

The exact maximum likelihood based-test for fractional cointegration: critical values, power and size

Emmanuel Dubois
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1409296
Université Paris-Saclay
Sandrine Lardic
  • Fonction : Auteur
EconomiX
Valérie Mignon
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1016632
EconomiX
Université Paris Nanterre
Centre d'études prospectives et d'informations internationales

Domaines

Sciences de l'Homme et Société Statistiques [stat]

Valérie Mignon  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

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  • HAL Id : hal-04677084 , version 1

Citer

Emmanuel Dubois, Sandrine Lardic, Valérie Mignon. The exact maximum likelihood based-test for fractional cointegration: critical values, power and size. Computational Economics, 2004, 24, pp.239-255. ⟨hal-04677084⟩

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