A Bayesian ARMA-GARCH EWMA monitoring scheme for long run: A case study on monitoring the USD/ZAR exchange rate

Mxengeni Shingwenyana; Jean-Claude Malela-Majika; Philippe Castagliola; Schalk Human

doi:10.1080/08982112.2023.2234458

Article Dans Une Revue Quality Engineering Année : 2023

A Bayesian ARMA-GARCH EWMA monitoring scheme for long run: A case study on monitoring the USD/ZAR exchange rate

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Mxengeni Shingwenyana

Fonction : Auteur

University of Pretoria [South Africa]

Jean-Claude Malela-Majika

Fonction : Auteur
PersonId : 799983
ORCID : 0000-0001-7236-7678

University of Pretoria [South Africa]

Philippe Castagliola

Fonction : Auteur
PersonId : 16768
IdHAL : philippe-castagliola
ORCID : 0000-0002-9532-4029
IdRef : 08304499X

Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes

Nantes Université

Schalk Human

Fonction : Auteur
PersonId : 1396665
ORCID : 0000-0001-5160-1031

University of Pretoria [South Africa]

Mots clés

ARMA ARMA-GARCH Bayesian approach Control chart EWMA GARCH Financial data Prior distribution Posterior distribution Statistical process monitoring ARMA ARMA-GARCH Bayesian approach Control chart EWMA GARCH Financial data Prior distribution Posterior distribution Statistical process monitoring

Domaines

Statistiques [stat]

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BAG EWMA manuscript_final.pdf (871.8 Ko)

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https://hal.science/hal-04630045

Soumis le : lundi 1 juillet 2024-09:54:56

Dernière modification le : mercredi 20 novembre 2024-13:22:29

Archivage à long terme le : jeudi 3 octobre 2024-08:09:25

Dates et versions

hal-04630045 , version 1 (01-07-2024)

Identifiants

HAL Id : hal-04630045 , version 1
DOI : 10.1080/08982112.2023.2234458

Citer

Mxengeni Shingwenyana, Jean-Claude Malela-Majika, Philippe Castagliola, Schalk Human. A Bayesian ARMA-GARCH EWMA monitoring scheme for long run: A case study on monitoring the USD/ZAR exchange rate. Quality Engineering, 2023, 36 (3), pp.471-486. ⟨10.1080/08982112.2023.2234458⟩. ⟨hal-04630045⟩

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