ROBUST PRICING AND HEDGING OF OPTIONS ON MULTIPLE ASSETS AND ITS NUMERICS

Article Dans Une Revue SIAM Journal on Financial Mathematics Année : 2020

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Gaoyue Guo

robust pricing and hedging optimal transport martingale optimal transport robust copula multi-marginal transport numerical methods linear programming machine learning deep neural networks AMS subject classifications. 60G42 49M25 49M29 90C08

Mathématiques [math]

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Gaoyue Guo. ROBUST PRICING AND HEDGING OF OPTIONS ON MULTIPLE ASSETS AND ITS NUMERICS. SIAM Journal on Financial Mathematics, 2020. ⟨hal-04584963⟩

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