Sensitivity Analysis Methodology for Extreme Financial Risks Using Splitting Methods based on Reversible Transformations - Archive ouverte HAL
Communication Dans Un Congrès Année : 2022

Sensitivity Analysis Methodology for Extreme Financial Risks Using Splitting Methods based on Reversible Transformations

Emmanuel Gobet
Centre de Mathématiques Appliquées de l'Ecole polytechnique
CV
Ankush Agarwal
Gang Liu
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 959338
Stefano de Marco
Centre de Mathématiques Appliquées de l'Ecole polytechnique

Domaines

Mathématiques [math]

Emmanuel Gobet  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-04507009

Soumis le : vendredi 15 mars 2024-18:38:28

Dernière modification le : mardi 3 décembre 2024-15:14:03

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-04507009 , version 1 (15-03-2024)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04507009 , version 1

Citer

Emmanuel Gobet, Ankush Agarwal, Gang Liu, Stefano de Marco. Sensitivity Analysis Methodology for Extreme Financial Risks Using Splitting Methods based on Reversible Transformations. SIAM Conference on Uncertainty Quantification, Apr 2022, Atlanta, United States. ⟨hal-04507009⟩

Exporter

BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite

Collections

X CNRS INRIA INSMI X-CMAP X-DEP-MATHA CMAP IP_PARIS
11 Consultations
0 Téléchargements

Partager

More