Unbiasing and robustifying implied volatility calibration in a cryptocurrency market with large bid-ask spreads and missing quotes - Archive ouverte HAL
Communication Dans Un Congrès Année : 2022

Unbiasing and robustifying implied volatility calibration in a cryptocurrency market with large bid-ask spreads and missing quotes

Mnacho Echenim
Calculs algorithmes programmes et preuves
CV
Emmanuel Gobet
Centre de Mathématiques Appliquées de l'Ecole polytechnique
CV
Anne-Claire Maurice
  • Fonction : Auteur

Domaines

Mathématiques [math]

Emmanuel Gobet  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-04506993

Soumis le : vendredi 15 mars 2024-18:27:24

Dernière modification le : jeudi 1 août 2024-13:48:06

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Dates et versions

hal-04506993 , version 1 (15-03-2024)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04506993 , version 1

Citer

Mnacho Echenim, Emmanuel Gobet, Anne-Claire Maurice. Unbiasing and robustifying implied volatility calibration in a cryptocurrency market with large bid-ask spreads and missing quotes. Research in Options, FGV-IMPA, Aug 2022, Rio de Jaineiro, Brazil. ⟨hal-04506993⟩

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