Sampling scheme for intractable copula function, application to the computation of tail events in factor copula model - Archive ouverte HAL
Communication Dans Un Congrès Année : 2020

Sampling scheme for intractable copula function, application to the computation of tail events in factor copula model

Cyril Bénézet
Centre de Mathématiques Appliquées de l'Ecole polytechnique
Emmanuel Gobet
Centre de Mathématiques Appliquées de l'Ecole polytechnique
CV
Rodrigo Targino
  • Fonction : Auteur

Domaines

Mathématiques [math]

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https://hal.science/hal-04506728

Soumis le : vendredi 15 mars 2024-16:36:10

Dernière modification le : jeudi 1 août 2024-13:48:06

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Dates et versions

hal-04506728 , version 1 (15-03-2024)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04506728 , version 1

Citer

Cyril Bénézet, Emmanuel Gobet, Rodrigo Targino. Sampling scheme for intractable copula function, application to the computation of tail events in factor copula model. 14th International Conference in Monte Carlo & Quasi-Monte Carlo Methods in Scientific Computing, Aug 2020, Oxford (UK), United Kingdom. ⟨hal-04506728⟩

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