Regression Monte Carlo methods for HJB-type equations: which approximation space? - Archive ouverte HAL
Communication Dans Un Congrès Année : 2020

Regression Monte Carlo methods for HJB-type equations: which approximation space?

David Barrera
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Centre de Mathématiques Appliquées de l'Ecole polytechnique
Emmanuel Gobet
Centre de Mathématiques Appliquées de l'Ecole polytechnique
CV
Jose Lopez-Salas
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Plamen Turkedjiev
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Centre de Mathématiques Appliquées de l'Ecole polytechnique
Carlos Vasquez
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Jorge Zubelli
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Mathématiques [math]

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Citer

David Barrera, Emmanuel Gobet, Jose Lopez-Salas, Plamen Turkedjiev, Carlos Vasquez, et al.. Regression Monte Carlo methods for HJB-type equations: which approximation space?. ICODE workshop on numerical solution of HJB equations, Jan 2020, Paris, France. ⟨hal-04506714⟩

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