Model-uncertain value-at-risk, expected shortfall and sharpe ratio, using Stochastic Approximation - Archive ouverte HAL
Communication Dans Un Congrès Année : 2019

Model-uncertain value-at-risk, expected shortfall and sharpe ratio, using Stochastic Approximation

Stéphane Crépey
Gersende Fort
Institut de Mathématiques de Toulouse UMR5219
Emmanuel Gobet
Centre de Mathématiques Appliquées de l'Ecole polytechnique
CV
Uladzislau Stazhynski
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 973705

Domaines

Mathématiques [math]

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https://hal.science/hal-04506679

Soumis le : vendredi 15 mars 2024-16:21:29

Dernière modification le : dimanche 17 novembre 2024-03:32:51

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Dates et versions

hal-04506679 , version 1 (15-03-2024)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04506679 , version 1

Citer

Stéphane Crépey, Gersende Fort, Emmanuel Gobet, Uladzislau Stazhynski. Model-uncertain value-at-risk, expected shortfall and sharpe ratio, using Stochastic Approximation. Workshop on Asset Pricing and Risk Management, IMS-NUS, Aug 2019, Singapore, Singapore. ⟨hal-04506679⟩

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