Model-Uncertain Value-at-Risk, Expected Shortfall and Sharpe Ratio, Using Stochastic Approximation - Archive ouverte HAL
Communication Dans Un Congrès Année : 2019

Model-Uncertain Value-at-Risk, Expected Shortfall and Sharpe Ratio, Using Stochastic Approximation

Stéphane Crépey
Gersende Fort
Institut de Mathématiques de Toulouse UMR5219
Emmanuel Gobet
Centre de Mathématiques Appliquées de l'Ecole polytechnique
CV
Uladzislau Stazhynski
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 973705

Domaines

Mathématiques [math]

Emmanuel Gobet  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-04506676

Soumis le : vendredi 15 mars 2024-16:20:03

Dernière modification le : dimanche 17 novembre 2024-03:32:14

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-04506676 , version 1 (15-03-2024)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04506676 , version 1

Citer

Stéphane Crépey, Gersende Fort, Emmanuel Gobet, Uladzislau Stazhynski. Model-Uncertain Value-at-Risk, Expected Shortfall and Sharpe Ratio, Using Stochastic Approximation. SIAM Conference on Fin. Math. & Eng, Jun 2019, Toronto, Canada. ⟨hal-04506676⟩

Exporter

BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite

Collections

X UNIV-TLSE2 CNRS INRIA INSA-TOULOUSE INSMI X-CMAP X-DEP-MATHA IMT CMAP UT1-CAPITOLE UNIV-PARIS-SACLAY INSA-GROUPE UNIV-UT3 UT3-TOULOUSEINP
10 Consultations
0 Téléchargements

Partager

More