Rapport Année : 2023

Zero-sum games with distributionally robust chance constraints

Résumé

We consider a two-player zero-sum game with random linear constraints whose distributions are known to belong to moments based uncertainty sets. We show that a saddle point equilibrium problem is equivalent to a primal-dual pair of second-order cone programs.

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Dates et versions

hal-04385042 , version 1 (10-01-2024)

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Identifiants

  • HAL Id : hal-04385042 , version 1

Citer

Vikas Vikram Singh, Abdel Lisser, Monika Arora. Zero-sum games with distributionally robust chance constraints. Laboratoire des Signaux et Systèmes. 2023. ⟨hal-04385042⟩
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