-Dans cet article, nous proposons un nouveau test permettant de vérifier l'indépendance mutuelle d'un grand nombre de signaux dans le cas où le nombre d'observations disponible est limité. Le test utilise des statistiques linéaires des valeurs propres de la matrice de cohérence spectrale estimée, évaluées sur une grille de fréquence bien choisie. Nous montrons que sous l'hypothèse d'indépendance, la statistique de test bien recentrée et normalisée converge en loi vers une gaussienne standard. Cela permet d'évaluer l'erreur de première espèce asymptotique du test.