Asymptotic properties of the maximum likelihood estimator in autoregressive models with Markov regime

Randal Douc; Éric Moulines; Tobias Rydén

doi:10.1214/009053604000000021

Article Dans Une Revue Annals of Statistics Année : 2004

Asymptotic properties of the maximum likelihood estimator in autoregressive models with Markov regime

(1) , ,

1

Randal Douc

Fonction : Auteur
PersonId : 1250273
IdHAL : randal-douc
ORCID : 0000-0003-3910-9495

Centre de Mathématiques Appliquées

Éric Moulines

Fonction : Auteur
PersonId : 1350242
ORCID : 0000-0002-2058-0693
IdRef : 076452476

Tobias Rydén

Fonction : Auteur

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Soumis le : mardi 25 avril 2023-18:23:06

Dernière modification le : jeudi 1 août 2024-13:48:05

Dates et versions

hal-04081670 , version 1 (25-04-2023)

Identifiants

HAL Id : hal-04081670 , version 1
DOI : 10.1214/009053604000000021

Citer

Randal Douc, Éric Moulines, Tobias Rydén. Asymptotic properties of the maximum likelihood estimator in autoregressive models with Markov regime. Annals of Statistics, 2004, 32 (5), ⟨10.1214/009053604000000021⟩. ⟨hal-04081670⟩

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