Explicit correlations for the Hawkes processes * - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2023

Explicit correlations for the Hawkes processes *

Résumé

In this paper we fill a gap in the literature by providing exact and explicit expressions for the correlation of general Hawkes processes together with its intensity process. Our methodology relies on the Poisson imbedding representation and on recent findings on Malliavin calculus and pseudo-chaotic representation for counting processes.
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Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

hal-04058740 , version 1 (05-04-2023)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04058740 , version 1

Citer

Caroline Hillairet, Anthony Réveillac. Explicit correlations for the Hawkes processes *. 2023. ⟨hal-04058740⟩
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