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Article Dans Une Revue Mathematical Finance Année : 2019

The characteristic function of rough Heston models

Dates et versions

hal-04031231 , version 1 (15-03-2023)

Identifiants

Citer

Omar El Euch, Mathieu Rosenbaum. The characteristic function of rough Heston models. Mathematical Finance, 2019, 29 (1), pp.3-38. ⟨10.1111/mafi.12173⟩. ⟨hal-04031231⟩
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