A Numerical Scheme for the Quantile Hedging Problem - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue SIAM Journal on Financial Mathematics Année : 2021

A Numerical Scheme for the Quantile Hedging Problem

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https://hal.science/hal-03950931

Soumis le : dimanche 22 janvier 2023-15:21:49

Dernière modification le : mercredi 30 octobre 2024-13:34:11

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hal-03950931 , version 1 (22-01-2023)

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Citer

Cyril Bénézet, Jean-François Chassagneux, Christoph Reisinger. A Numerical Scheme for the Quantile Hedging Problem. SIAM Journal on Financial Mathematics, 2021, 12 (1), pp.110-157. ⟨10.1137/19M1267477⟩. ⟨hal-03950931⟩

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