Is the Variance Swap Rate Affine in the Spot Variance? Evidence from S&P500 Data - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Applied Mathematical Finance Année : 2020

Is the Variance Swap Rate Affine in the Spot Variance? Evidence from S&P500 Data

M.E. Mancino
  • Fonction : Auteur
S. Scotti
  • Fonction : Auteur
Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation
G. Toscano
  • Fonction : Auteur

Domaines

Probabilités [math.PR]

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https://hal.science/hal-03945978

Soumis le : mercredi 18 janvier 2023-21:10:58

Dernière modification le : mercredi 30 octobre 2024-13:32:17

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Dates et versions

hal-03945978 , version 1 (18-01-2023)

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Citer

M.E. Mancino, S. Scotti, G. Toscano. Is the Variance Swap Rate Affine in the Spot Variance? Evidence from S&P500 Data. Applied Mathematical Finance, 2020, 27 (4), pp.288-316. ⟨10.1080/1350486X.2020.1847671⟩. ⟨hal-03945978⟩

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