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Article Dans Une Revue Mathematics and Financial Economics Année : 2018

Sensitivity analysis for marked Hawkes processes: application to CLO pricing

Guillaume Bernis
  • Fonction : Auteur
Kaouther Salhi
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Fichier non déposé

Dates et versions

hal-03944392 , version 1 (18-01-2023)

Identifiants

Citer

Guillaume Bernis, Kaouther Salhi, Simone Scotti. Sensitivity analysis for marked Hawkes processes: application to CLO pricing. Mathematics and Financial Economics, 2018, 12 (4), pp.541-559. ⟨10.1007/s11579-018-0215-6⟩. ⟨hal-03944392⟩
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