Optimal placement in a limit order book: an analytical approach - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Mathematics and Financial Economics Année : 2017

Optimal placement in a limit order book: an analytical approach

Xin Guo
  • Fonction : Auteur
Adrien de Larrard
  • Fonction : Auteur
Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation
Zhao Ruan
  • Fonction : Auteur

Domaines

Probabilités [math.PR]

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Citer

Xin Guo, Adrien de Larrard, Zhao Ruan. Optimal placement in a limit order book: an analytical approach. Mathematics and Financial Economics, 2017, 11 (2), pp.189-213. ⟨10.1007/s11579-016-0177-5⟩. ⟨hal-03940176⟩

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