Some Results on Skorokhod Embedding and Robust Hedging with Local Time

Julien Claisse; Gaoyue Guo; Pierre Henry-Labordère

doi:10.1007/s10957-017-1201-5

Article Dans Une Revue Journal of Optimization Theory and Applications Année : 2018

Some Results on Skorokhod Embedding and Robust Hedging with Local Time

(1) , (1) ,

1

Julien Claisse

Fonction : Auteur
PersonId : 1201632
ORCID : 0000-0002-8484-6569

Centre de Mathématiques Appliquées de l'Ecole polytechnique

Gaoyue Guo

Fonction : Auteur
PersonId : 1322406
IdHAL : gaoyue-guo
ORCID : 0000-0003-3978-5418

Centre de Mathématiques Appliquées de l'Ecole polytechnique

Pierre Henry-Labordère

Fonction : Auteur

Domaines

Optimisation et contrôle [math.OC] Probabilités [math.PR]

Julien Claisse : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-03899343

Soumis le : mercredi 14 décembre 2022-18:01:19

Dernière modification le : jeudi 1 août 2024-13:48:06

Dates et versions

hal-03899343 , version 1 (14-12-2022)

Identifiants

HAL Id : hal-03899343 , version 1
ARXIV : 1511.07230
DOI : 10.1007/s10957-017-1201-5

Citer

Julien Claisse, Gaoyue Guo, Pierre Henry-Labordère. Some Results on Skorokhod Embedding and Robust Hedging with Local Time. Journal of Optimization Theory and Applications, 2018, 179 (2), pp.569-597. ⟨10.1007/s10957-017-1201-5⟩. ⟨hal-03899343⟩

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