Size matters for OTC market makers: General results and dimensionality reduction techniques - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Mathematical Finance Année : 2021

Size matters for OTC market makers: General results and dimensionality reduction techniques

Philippe Bergault
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1198401
Centre de Mathématiques Appliquées de l'Ecole polytechnique
Olivier Guéant
CV

Domaines

Microstructure des marchés [q-fin.TR] Optimisation et contrôle [math.OC]

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https://hal.science/hal-03885108

Soumis le : lundi 5 décembre 2022-15:24:04

Dernière modification le : dimanche 17 novembre 2024-03:32:14

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Dates et versions

hal-03885108 , version 1 (05-12-2022)

Identifiants

Citer

Philippe Bergault, Olivier Guéant. Size matters for OTC market makers: General results and dimensionality reduction techniques. Mathematical Finance, 2021, 31 (1), pp.279-322. ⟨10.1111/mafi.12286⟩. ⟨hal-03885108⟩

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