Etude à distance finie d'un R-estimateur pour la matrice de forme des distributions symétriques elliptiques complexes
Résumé
Cette communication propose une analyse, à partir de simulations, des principales propriétés d'un R-estimateur de la matrice de forme d'un vecteur symétrique elliptique complexe à distance finie. D'abord proposé par Hallin, Oja et Paindaveine pour le cas des vecteurs réels puis récemment étendu aux cas de vecteurs complexes par nos soins, cet estimateur est à la fois robuste du point de vue de la distribution et efficace du point de vue semi-paramétrique. Après une présentation théorique de cet estimateur, nous étudions ici, à distance finie et pour différentes configurations possibles, son erreur quadratique moyenne que nous comparons à la borne de Cramér-Rao semi-paramétrique contrainte.
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)