Pricing CDOs with state-dependent stochastic recovery rates - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Quantitative Finance Année : 2012

Pricing CDOs with state-dependent stochastic recovery rates

Salah Amraoui
  • Fonction : Auteur
BNP Paribas
Laurent Cousot
  • Fonction : Auteur
Global Markets Quantitative Research - BNP Paribas
Sebastien Hitier
  • Fonction : Auteur
Global Markets Quantitative Research - BNP Paribas
Jean-Paul Laurent

Domaines

Pricing [q-fin.PR] Gestion des risques [q-fin.RM] Finance quantitative [q-fin.CP]

Jean-Paul LAURENT  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-03679461

Soumis le : jeudi 26 mai 2022-16:28:21

Dernière modification le : vendredi 27 mai 2022-03:02:27

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hal-03679461 , version 1 (26-05-2022)

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Citer

Salah Amraoui, Laurent Cousot, Sebastien Hitier, Jean-Paul Laurent. Pricing CDOs with state-dependent stochastic recovery rates. Quantitative Finance, 2012, 12 (8), pp.1219-1240. ⟨10.1080/14697688.2012.663925⟩. ⟨hal-03679461⟩

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