On the maximum likelihood estimation in the case of dependent random variables - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Annales de l'ISUP Année : 1988

On the maximum likelihood estimation in the case of dependent random variables

Résumé

Our approach, based on a general theorem about asymptotic separation by J. Geffroy, requires neither any regularity assumption of the likelihood function nor any version of the law of large numbers for martingales. Furthermore, it is shown that the rate of convergence of the estimator is exponential.
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Dates et versions

hal-03672773 , version 1 (19-05-2022)

Identifiants

  • HAL Id : hal-03672773 , version 1

Citer

Wojciech Pieczynski. On the maximum likelihood estimation in the case of dependent random variables. Annales de l'ISUP, 1988, XXXIII (2), pp.79-87. ⟨hal-03672773⟩

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