Estimation d'une fonction de moments conditionnels sous des conditions locales par l'estimateur à noyau
Résumé
We establish under local conditions 1-he convergence and asymptotic normality of a class of kernel estimators based on a strictly stationary mixing sequence. This class contains the usual kernel estimators of the density function and of the conditional expectation, as well as those of any sufficiently regular function of these quantities: conditional variance, coefficient of conditional skewness, conditional kurtosis,....
On établit, sous des conditions locales, la convergence et la normalité asymptotique d'une classe d'estimateurs par noyau fondés sur un processus strictement stationnaire et mélangeant. Cette classe contient les estimateurs par noyau usuels de la densité et de l'espérance conditionnelle, ainsi que ceux de toute fonction suffisamment régulière de telles quantités: variance conditionnelle, coefficient d’asymétrie conditionnel, kurtosis conditionnelle,....
| Origine | Accord explicite pour ce dépôt |
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