Sur Le Probleme Inverse de l’Endroit De Premier Passage Pour des Processus Intégrés - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Annales de l'ISUP Année : 1995

Sur Le Probleme Inverse de l’Endroit De Premier Passage Pour des Processus Intégrés

Résumé

Soient y(t) un processus de diffusion unidimensionnel et x(t) l’intégrale de y(t). Soit T(y) l’instant où le processus y(t), parti de y(0) = y, est égal à d (> 0) pour la première fois. On démontre un théorème qui donne des conditions nécessaires et suffisantes pour qu’une fonction complexe puisse être considérée comme la fonction génératrice des moments de x(T(y)) pour un certain processus de diffusion y(£). Des exemples où le théorème est utilisé pour construire des solutions à des problèmes d’endroit de premier passage sont présentés.
Fichier principal
Vignette du fichier
Pages de (1994-1995)-20.pdf (3.9 Mo) Télécharger le fichier
Origine : Accord explicite pour ce dépôt

Dates et versions

hal-03660014 , version 1 (05-05-2022)

Identifiants

  • HAL Id : hal-03660014 , version 1

Citer

Mario Lefebvre. Sur Le Probleme Inverse de l’Endroit De Premier Passage Pour des Processus Intégrés. Annales de l'ISUP, 1995, XXXIX (2), pp.57-69. ⟨hal-03660014⟩

Collections

ANNALES-ISUP
21 Consultations
1879 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More