Convergence uniforme presque sûre d'une classe d'M-estimateurs par noyau pour des observations dépendantes
Résumé
We establish the strong uniform convergence over a compact of a classe of kernel M-estimators, when the processus of observations is strictly stationary and satisfies some mixing conditions. These results improve previous ones of Collomb and Hardle [10], Ioffe et Katkovnik [21] et Gouriéroux et al. [14].
Nous établissons la convergence uniforme presque sûre sur un compact d'une classe d'M-estimateurs par noyau, lorsque le processus des observations est fortement stationnaire et satisfait certaines conditions de mélange. Ces résultats généralisent ceux de Collomb et Hardle [10], Ioffe et Katkovnik [21] et Gouriéroux et al. [14].
| Origine | Accord explicite pour ce dépôt |
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