Estimation of Pickands dependence function of bivariate extremes under mixing conditions - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Lithunian Mathematical Journal. Année : 2020

Estimation of Pickands dependence function of bivariate extremes under mixing conditions

Résumé

In this paper, we study some asymptotic properties of CFG's estimator of Pickands dependence function of strictly stationary absolutely regular sequences of bivariate extremes. We then propose an asymptotic test of independence of the vector's margins. The finite sample properties of the estimate are investigated by simulation.
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Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

hal-03601092 , version 1 (08-03-2022)

Identifiants

  • HAL Id : hal-03601092 , version 1

Citer

Mohamed Boutahar, Imen Kchaou, Reboul Laurence. Estimation of Pickands dependence function of bivariate extremes under mixing conditions. Lithunian Mathematical Journal., 2020. ⟨hal-03601092⟩
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