Prévoir la volatilité d’un actif financier à l’aide d’un modèle à mélange de fréquences - Archive ouverte HAL
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2019

Prévoir la volatilité d’un actif financier à l’aide d’un modèle à mélange de fréquences

Denisa Georgiana Banulescu
Laboratoire d'économie d'Orleans [2008-2011]
Ferrara Laurent
  • Fonction : Auteur
Marsilli Clément
  • Fonction : Auteur

Domaines

Sciences de l'Homme et Société Economies et finances

SCD Université d'Orléans  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://univ-orleans.hal.science/hal-03563168

Soumis le : mercredi 9 février 2022-14:53:37

Dernière modification le : lundi 15 mai 2023-14:18:04

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-03563168 , version 1 (09-02-2022)

Identifiants

  • HAL Id : hal-03563168 , version 1

Citer

Denisa Georgiana Banulescu, Ferrara Laurent, Marsilli Clément. Prévoir la volatilité d’un actif financier à l’aide d’un modèle à mélange de fréquences. 2019. ⟨hal-03563168⟩

Exporter

BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite

Collections

CNRS UNIV-ORLEANS MSL LEO MSL-THESE
19 Consultations
0 Téléchargements

Partager

More