Asymmetry, tail risk and time series momentum

Zhenya Liu; Shanglin Lu; Shixuan Wang

doi:10.1016/j.irfa.2021.101938

Article Dans Une Revue International Review of Financial Analysis Année : 2021

Asymmetry, tail risk and time series momentum

(1) , ,

1

Zhenya Liu

Fonction : Auteur
PersonId : 791578
ORCID : 0000-0003-2237-3257

Centre d'Études et de Recherche en Gestion d'Aix-Marseille

Shanglin Lu

Fonction : Auteur
PersonId : 819403
ORCID : 0000-0003-0324-9971

Shixuan Wang

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PersonId : 791579
ORCID : 0000-0003-2113-5521

Domaines

Economies et finances

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https://hal.science/hal-03511436

Soumis le : mardi 4 janvier 2022-22:28:54

Dernière modification le : lundi 2 septembre 2024-15:09:06

Dates et versions

hal-03511436 , version 1 (04-01-2022)

Identifiants

HAL Id : hal-03511436 , version 1
DOI : 10.1016/j.irfa.2021.101938

Citer

Zhenya Liu, Shanglin Lu, Shixuan Wang. Asymmetry, tail risk and time series momentum. International Review of Financial Analysis, 2021, 78, pp.101938. ⟨10.1016/j.irfa.2021.101938⟩. ⟨hal-03511436⟩

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