Robust Covariance Matrix Estimation and Portfolio Allocation: The Case of Non-Homogeneous Assets - Archive ouverte HAL
Communication Dans Un Congrès Année : 2020

Robust Covariance Matrix Estimation and Portfolio Allocation: The Case of Non-Homogeneous Assets

E. Jay
  • Fonction : Auteur
Quanted & Europlace Institute of Finance
Fideas Capital
T. Soler
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1057836
  • IdRef : 262349841
Centre d'économie de la Sorbonne
Fideas Capital
J.-P. Ovarlez
DEMR, ONERA, Université Paris Saclay [Palaiseau]
CV
P. De Peretti
  • Fonction : Auteur
Centre d'économie de la Sorbonne
C. Chorro
Centre d'économie de la Sorbonne
CV

Domaines

Economies et finances

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https://hal.science/hal-03130678

Soumis le : mercredi 3 février 2021-17:39:27

Dernière modification le : mercredi 24 juillet 2024-10:00:47

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Dates et versions

hal-03130678 , version 1 (03-02-2021)

Identifiants

Citer

E. Jay, T. Soler, J.-P. Ovarlez, P. De Peretti, C. Chorro. Robust Covariance Matrix Estimation and Portfolio Allocation: The Case of Non-Homogeneous Assets. ICASSP 2020 - 2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), May 2020, Barcelona, Spain. pp.8449-8453, ⟨10.1109/ICASSP40776.2020.9054100⟩. ⟨hal-03130678⟩

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