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Pré-Publication, Document De Travail Année : 2020

Generalized BSDE with jumps and stochastic quadratic growth

Résumé

In this paper, we study a doubly Reflected Backward Stochastic Differential Equation with Jumps (DRBSDEs in short) when the driver have general quadratic growth. We extend the result of Essaky and Hassani [14] to the jump setting and a generator with general exponential quadratic growth.
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quadratic-doubly-RBSDE.pdf (347.49 Ko) Télécharger le fichier
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

hal-03091716 , version 1 (31-12-2020)

Identifiants

  • HAL Id : hal-03091716 , version 1

Citer

Anis Matoussi, Rym Salhi. Generalized BSDE with jumps and stochastic quadratic growth. 2020. ⟨hal-03091716⟩
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