Rolling Horizon approaches for a stochastic planning problem
Approches par horizon roulant pour un problème de planification stochastique
Résumé
Stochastic planning problems are common in many application areas: supply chain, production management, reservation system (reservations for vacations, TV spots, ...), patient allocation in surgical unit, satellites launching for example. While exact stochastic dynamic programming approaches could solve these problems, the curse of dimensionality makes such approaches practically inefficient, and there is actually no unified treatment for such problems . Among the many stochastic optimization methods in the literature, those with a rolling horizon turn out to be well suited to this multi-step stochastic problem. We present such a method for a stochastic planning problem.
Les problèmes de planification stochastique sont courants dans de nombreux domaines d’application : chaîne logistique, gestion de production, système de réservation (réservations de centres de vacances, de spots télévisés,...), affectation des patients à un bloc chirurgical, lancement de satellites par exemple. Si les approches exactes de programmation dynamique stochastique pourraient en théorie résoudre ces problèmes, l’explosion combinatoire rend de telles approches inopérantes en pratique et il n’existe pas de nos jours une méthode unifiée de résolution. Parmi les multiples méthodes d’optimisation stochastique de la littérature, celles à horizon roulant se révèlent bien adaptées à ce problème stochastique multi-étapes.Nous présentons une telle méthode pour un problème de planification stochastique.
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