Improving portfolios global performance using a cleaned and robust covariance matrix estimate - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Soft Computing Année : 2020

Improving portfolios global performance using a cleaned and robust covariance matrix estimate

Emmanuelle Jay
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 922014
QAMLab
Thibault Soler
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1057836
  • IdRef : 262349841
Fideas Capital
Eugénie Terreaux
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1057837
Sondra, CentraleSupélec, Université Paris-Saclay
Jean-Philippe Ovarlez
DEMR, ONERA, Université Paris Saclay [Palaiseau]
CV
Frédéric Pascal
Laboratoire des signaux et systèmes
CV
Philippe de Peretti
Centre d'économie de la Sorbonne
Christophe Chorro
Centre d'économie de la Sorbonne
CV

Domaines

Probabilités [math.PR] Economies et finances Gestion de portefeuilles [q-fin.PM]

Christophe Chorro  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-02508748

Soumis le : dimanche 15 mars 2020-18:27:14

Dernière modification le : jeudi 29 août 2024-10:41:43

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Dates et versions

hal-02508748 , version 1 (15-03-2020)

Identifiants

Citer

Emmanuelle Jay, Thibault Soler, Eugénie Terreaux, Jean-Philippe Ovarlez, Frédéric Pascal, et al.. Improving portfolios global performance using a cleaned and robust covariance matrix estimate. Soft Computing, 2020, ⟨10.1007/s00500-020-04840-9⟩. ⟨hal-02508748⟩

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