1951 : Le calcul d'Itō - Archive ouverte HAL Access content directly
Other Publications Images des Mathématiques Year : 2020

1951 : Le calcul d'Itō

Nils Berglund

Abstract

Dans les deux articles "Stochastic Integral", paru en 1944, et "On a formula concerning stochastic differentials", paru en 1951, Kiyoshi Itō pose les bases de ce qu’on appelle aujourd’hui le calcul stochastique. Dans le premier article, il parvient à donner un sens mathématique précis à l’intégrale d’un processus stochastique contre un mouvement Brownien. Dans le second, il dérive une formule de changement de variables dans une équation différentielle stochastique, connue de nos jours sous le nom de formule d’Itō, qui fonde les interactions fructueuses entre équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles.
No file

Dates and versions

hal-02491397 , version 1 (26-02-2020)

Identifiers

  • HAL Id : hal-02491397 , version 1

Cite

Nils Berglund. 1951 : Le calcul d'Itō. 2020. ⟨hal-02491397⟩
120 View
0 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More