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Pré-Publication, Document De Travail Année : 2020

Revisiting integral functionals of geometric Brownian motion

Résumé

In this paper we revisit the integral functional of geometric Brownian motion $I_t= \int_0^t e^{-(\mu s +\sigma W_s)}ds$, where µ ∈ R, σ > 0, and $(W_s )_s>0 $i s a standard Brownian motion. Specifically, we calculate the Laplace transform in t of the cumulative distribution function and of the probability density function of this functional.
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Dates et versions

hal-02461094 , version 1 (30-01-2020)

Identifiants

Citer

Elena Boguslavskaya, Lioudmila Vostrikova. Revisiting integral functionals of geometric Brownian motion. 2020. ⟨hal-02461094⟩
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