Option pricing under fast-varying long-memory stochastic volatility - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Mathematical Finance Année : 2019

Option pricing under fast-varying long-memory stochastic volatility

Josselin Garnier
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1028753
Centre de Mathématiques Appliquées de l'Ecole polytechnique
Knut Solna
  • Fonction : Auteur
Department of Mathematics [Irvine]

Domaines

Probabilités [math.PR] Equations aux dérivées partielles [math.AP] Statistiques [math.ST]

Josselin Garnier  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-02402724

Soumis le : mardi 10 décembre 2019-15:41:46

Dernière modification le : mardi 19 novembre 2024-14:04:08

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Dates et versions

hal-02402724 , version 1 (10-12-2019)

Identifiants

Citer

Josselin Garnier, Knut Solna. Option pricing under fast-varying long-memory stochastic volatility. Mathematical Finance, 2019, 29 (1), pp.39-83. ⟨10.1111/mafi.12186⟩. ⟨hal-02402724⟩

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