Option pricing under fast-varying and rough stochastic volatility - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Annals of Finance Année : 2018

Option pricing under fast-varying and rough stochastic volatility

Josselin Garnier
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1028753
Centre de Mathématiques Appliquées de l'Ecole polytechnique
Knut Solna
  • Fonction : Auteur
Department of Mathematics [Irvine]

Domaines

Probabilités [math.PR] Equations aux dérivées partielles [math.AP] Statistiques [math.ST]
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Citer

Josselin Garnier, Knut Solna. Option pricing under fast-varying and rough stochastic volatility. Annals of Finance, 2018, 14 (4), pp.489-516. ⟨10.1007/s10436-018-0325-4⟩. ⟨hal-02402705⟩

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