Analysis of order book flows using a non-parametric estimation of the branching ratio matrix

M. Achab; Emmanuel Bacry; J. Muzy; M. Rambaldi

doi:10.1080/14697688.2017.1403132

Article Dans Une Revue Quantitative Finance Année : 2017

Analysis of order book flows using a non-parametric estimation of the branching ratio matrix

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M. Achab

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Emmanuel Bacry

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Centre de Mathématiques Appliquées de l'Ecole polytechnique

J. Muzy

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Sciences pour l'environnement

M. Rambaldi

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Soumis le : lundi 9 décembre 2019-10:12:16

Dernière modification le : dimanche 17 novembre 2024-03:32:52

Dates et versions

hal-02399477 , version 1 (09-12-2019)

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HAL Id : hal-02399477 , version 1
DOI : 10.1080/14697688.2017.1403132

Citer

M. Achab, Emmanuel Bacry, J. Muzy, M. Rambaldi. Analysis of order book flows using a non-parametric estimation of the branching ratio matrix. Quantitative Finance, 2017, 18 (2), pp.199-212. ⟨10.1080/14697688.2017.1403132⟩. ⟨hal-02399477⟩

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