Article Dans Une Revue
Quantitative Finance
Année : 2019
Jean-François Muzy : Connectez-vous pour contacter le contributeur
https://hal.science/hal-02392863
Soumis le : mercredi 4 décembre 2019-10:45:09
Dernière modification le : mardi 3 décembre 2024-15:14:03
Dates et versions
Identifiants
- HAL Id : hal-02392863 , version 1
- DOI : 10.1080/14697688.2019.1591631
Citer
Marcello Rambaldi, Emmanuel Bacry, Jean-François Muzy. Disentangling and quantifying market participant volatility contributions. Quantitative Finance, 2019, 19 (10), pp.1613-1625. ⟨10.1080/14697688.2019.1591631⟩. ⟨hal-02392863⟩
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