Détection en ligne de multiples changements dans un panel de données catégorielles
Résumé
Cet article présente une méthode de détection de changements communs à un ensemble de séquences catégorielles. La méthode proposée est basée sur un test séquentiel de rapport de vraisemblance généralisé fondé lui-même sur des chaînes de Markov non homogènes modélisant les données avant et après les
changements.
Domaines
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